国际金融市场(第三版) PDF+EPUB+MOBI电子书下载

作者:(美)J・奥林・戈莱比

出版社:中国人民大学出版社

译者:刘曼红/等

出版年:1998-10

页数:408

定价:45.0

装帧:平装

ISBN:9787300029191

作者简介

1976年在伯克利加州大学获得经济学学士学位,1981年在哈佛大学获得经济学博士学位。毕业后,他在著名的奥尔顿商学院任教。戈尔比博士仅担任了五年的全职教授,在15541321年取得了杰出的成就,并成为国际金融市场研究的杰出教授。1986,他

离开学校后,他成立了自己的软件公司,管理外汇、期货、互换等国际金融工具,并就金融衍生品和其他相关的国际金融问题提供咨询。同年,他的书《国际金融市场》正式出版。这本书的出版弥补了国际金融市场科学的空白。

戈尔比博士是一位独特的学者。他不仅是国际金融专家,而且是“无序理论”和计算机软件及密码破译方面的著名学者。他对其他领域也有浓厚的兴趣。他思维敏捷,知识渊博,多才多艺。除了《国际金融市场专论》之外,他还发表了大量的专栏、科技文章、小说和零星文章。文学、诗歌与语音的和谐

快乐。

内容摘要

J.Olin Goreby博士的《国际金融市场》(第三版)填补了国际金融市场教科书的空白。以往,国际金融领域的教科书多集中于外汇、国际资本流动、国际金融机构等,很少关注国际金融市场本身。这本书的出版及时地适应了国际经济发展的需要。它有清晰的思路和层次。

显然,它将集中于国际金融市场的三个分支,即外汇市场、欧洲货币市场、国际债券市场和国际债券市场。从市场的历史背景、市场的制度与运作、市场的经济状况和市场的经济统计等四个方面论述了各个市场。在对这三个市场分别进行分析之后,本书还对当前国际黄金市场进行了探索。

金融市场中的其他实际问题,如汇率的变化以及这些变化对经济决策的影响。因此,该书在理论和研究方法上与国际金融标准经济学教材有所不同。它关注国际金融市场的运作和运作。它既可以作为管理金融专业和MBA的教材,也可以作为直接参与国际金融市场实际工作的人。

重要的参考资料和工具书。

目录

I篇 国际金融体系的历史

1章 布雪顿森林的升起与降落

外汇和黄金价格的固定化

冷战,马歇尔计划和欧洲的统一

美元的限制和欧洲美元市场的起源

黄金政治与特别提款权

《布雷顿森林协议》的崩溃

2章 全球化和金融衍生工具的成长

外汇市场的发展

欧洲货币市场的发展

国际债券市场的发展

从“蛇”到欧洲货币体系

《马斯特里赫特条约》

国际债务危机

日本金融市场的开放

3章 1994年―1996年的崩溃及以后

概论:未来的印象

世界贸易与经济学的重商主义理论

对金融衍生工具的政治性的和经常性的攻击

国际金融政策的社会影响

金融崩溃的过程

Ⅱ篇 外汇市场

4章 外汇市场导论

造市者与瓦尔拉斯式拍卖者

货币交易的机制

来自外汇敞口的风险

结算日期

外汇管制

5章 远期交易、掉期交易和利率平价

远期汇率报价

利率平价

利率平价与掉期交易

利率平价偏差

存在买/卖差们的利率平价

利率平价与信息成本

远期市场与利率:历史背景

远期合约与双重货币债券

6章 外币期货

导论

国际货币市场

监管与担保

保证金要求

期货合约与远期合约的比较

外汇交易及买卖

通过期货套期保值

期货价格与现货价格的关系

计算德尔塔 套期保值的风险

注意易变的相关系数

外汇风险管理与赌博者的毁灭性问题

保证金管理

外汇期货市场的经济功能

7章 外币期权

导论

现汇期权

外币期货期权

期货式期权

外币期权市场

作为外币保险的外汇期权

开立外币期权

外汇期权定价的一些基本原则

外汇期权定价的更深奥原则

外汇期权定价模型

美式外汇期权的定价

套期保值和风险管理中的一些期权概念

隐含的波动性

外汇期权中的造市

范围远期与柱形期权

其他远期期权

平均汇率(亚式)外汇期权

障碍期权

期权的期权

回头期权

期权与期货:一个简短的历史回顾

附录:计算美式外汇期权的价值

Ⅲ篇 欧洲货币市场

8章 欧洲银行和欧洲货币中心

欧洲银行业务

欧洲货币中心

西欧

欧洲货币存款和国家风险

欧洲货币市场规则

9章 存款交易和欧洲货币的利率期限结构

银行同业市场

利率的期限结构

远期利率合约

收益率曲线

10章 欧洲货币的期货和期权

欧洲货币的期货与期权

欧洲美元的收益率曲线与国际货币市场上的掉期

利用欧洲美元期货进行套期保值

利率期权与欧洲美元期货期权

利率上限,利率下限和利率上下限

LIBOR利率期权与远期利率合约

11章 欧洲货币的辛迪加贷款

辛迪加银团

贷款成本

贷款协议和贷款风险

欧洲货币贷款的二级市场

参与贷款

互换

欧洲票据和欧洲商业票据

Ⅳ篇 国际债券市场

12章 国际债券市场导论

欧洲债券特点

美国对欧洲美元债券发行的法律规定

销售限制

私募豁免

预扣税和无记名债券

扬基债券

德国马克欧洲债券与德国马克外国债券

武士债券和日元欧洲债券

瑞士法郎国际债券

13章 欧洲债券市场发债程序

传统的欧洲债券银团组织结构

欧洲债券发行的费用结构

欧洲债券发行的传统时间安排

灰色市场

稳定市们

发债程序的变化

14章 欧洲债券的定价和套期保值

交易

利率市场的时间测度

清算

利率与附息票债券的价格

欧洲债券的定价

附息票债券的远期价格

债券期货

债券期货套期保值

15章 利率掉期和货币掉期

掉期的经济目的

货币掉期的种类

利率掉期

掉期市场

掉期定价

上限、下限和上下限

掉期期权

掉期期权的定价

掉期协议的风险

16章 具有期权性质的国际债券的定价

导论

确定债券的期权特性

具有期权性质的债券定价:数字实例

债券现货的期权

债券期货的期权

可提前赎回债券

V篇 国际金融选题

17章 预测和对未来的设想

社会;一个自组织系统

自组织和对未来的设想

信息交易者和现实的社会建设

无成本预测:投机效率假说

投机者特征

即期汇率的鞅特征

附录:一元线性回归及统计推断

18章 国际金融市场上的混沌

金苹果的滚动

预测以多快的速度出错:李雅普诺夫指数

构造预测模型的困难

外汇建模和预测的方法

预测模型的评估

19章 外汇和利率的分形分布

分形,跳蚤和灰尘

分形分布 布朗运动

分形布朗运动和赫斯特指数

市场骤跌和非正态稳定分布

相关积分与相关维数

预测误差及风险

国际大环境下的组合选择

20章 购买力平价说

引言

一价定律

购买力平价的绝对形式

购买力平价的相对形式

相对通货膨胀率

实际汇率

经验证明及理论上的重新设定

21章 中央银行和国际收支

国际交易账户

经常项目

资本项目

资本项目和中央银行干预

资产组合选择和国际收支

外汇市场上央行有选择地干预

22章 欧洲货币体系

汇率机制

平价关系中平价值的计算

围绕平价干预幅度的计算

偏离指数的计算

货币危机和欧洲货币体系前景展望

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