期权、期货和其它衍生产品 PDF+EPUB+MOBI电子书下载

作者:

出版社:华夏出版社

副标题:(第3版)

出版年:2000-1

页数:496

定价:49.00元

装帧:平装(无盘)

ISBN:9787508015842

作者简介

约翰赫尔,加拿大多伦多大学约瑟夫罗特曼管理学院教授,博纳姆金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威,在这一领域有许多著作。赫尔教授和艾伦·怀特因其在赫尔-怀特利率模型方面的研究而赢得了尼科勒研究竞赛。他是八种学术期刊的联合编辑,曾担任北美、日本和欧洲金融机构的顾问。

赫尔教授的两本书,期权、期货和其他衍生品和期货和期权市场的基本原理,已经被翻译成多种语言,并在世界各地广受欢迎。他曾多次获得教学奖,包括多伦多大学著名的诺斯罗普·弗莱奖,并于1999年被国际金融工程师协会选为年度财务工程师。

除多伦多大学外,赫尔博士还在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格伦菲尔德大学和伦敦商学院任教。

内容摘要

期权期货和其它衍生产品(第三版)与本领域其他书籍的区别在于,它为所有衍生证券(不仅仅是期货和期权)提供了一致的定价方法。本“期权期货和其它衍生产品”(第三版)假设读者已经上过金融、概率和统计的基础课程,但不了解期权、期货、掉期等。因此,学生在学习基于期权期货和其它衍生产品(第三版)的课程(在北美,许多大学金融课程的名称可能不一定与期权期货和其它衍生产品(第三版)相同,但期权期货和其它衍生产品(第三版)通常被用作指定或主要参考书,译者注释)。

目录

前言

第一章 绪论

第二章 期货市场及期货合约套期保值应用

第三章 远期和期货价格

第四章 利率期货

第五章 互换

第六章 期权市场

第七章 股票期权价格的性质

第八章 期权的交易策略

第九章 二叉树模型介绍

第十章 股票价格的行为模式

第十一章 Black-Scholes模型的分析

第十二章 股票指数期权、货币期权和期货期权

第十三章 衍生证券定价的一般方法

第十四章 市场风险的管理

第十五章 数值方法

第十六章 利率衍生证券以及Black模型的运用

第十七章 利率衍生证券及收益率曲线模型

第十八章 新型期权

第十九章 Black-Scholes期权定价的几种方法

第二十章 使用风险及充足资本

第二十一章 关键概念的回顾

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